（01）/ 交易台

我們自己的交易台研究並運行系統化的 crypto 策略。這一頁寫循環、評測規則和系統。

RYDEN AI

（02）/ 交易台

量化交易。

CASE 01

看起來正確的模型

這個交易台反覆遇到同一件事：模型在紙上看起來正確，一碰上實盤就失效。

CASE 02

研究並運行

每日的工作，是在我們自己的交易台研究並運行系統化的 crypto 策略。

CASE 03

循環、規則、系統

八個步驟、四條評測規則、四個系統。模型或參數一改，交易台就重跑整套測試。

一個案例，寫到細節。

量化交易是把 AI 落到日常工作的一個詳細案例。交易台是我們自己的。這一頁寫的是工作流程。這裡沒有回報數字，沒有客戶名稱，也不是管理資金的要約。

痛點是一個看起來已經完成、上了實盤卻失效的模型。流程是交易台本來就在跑的研究與交易路徑。交回之後，下面的循環讓交易台在原有工作裡重跑整套測試。

這段下面三塊就是細節。循環寫一個訊號怎樣往前走。評測規則寫甚麼必須通過。系統把研究、模型、執行與風險放在同一條路徑上。

循環

Crypto 市場的 Alpha 衰減迅速。我們透過嚴格的測試集，在實盤前及早找出訊號失效的邊界條件。

核心 Evals Loop
STEP 01

選題

針對明確的市場定價失效展開研究，而非盲目拼接現成數據。

STEP 02

取樣

選取具代表性的歷史市場區間與流動性特徵，檢驗假說在不同環境下的表現。

STEP 03

定義成功

在測試前明確設定預期報酬分佈、換手率與滑價承受上限。

STEP 04

定義失效邊界

在模型運行前確立淘汰條件與最大回撤界限，避免事後調整標準。

STEP 05

跑出基準

在相同環境下運行現役模型取得基準表現，作為評估指標。

STEP 06

記錄失敗模式

系統記錄預測失準時的市場結構與訂單簿特徵，找出模型缺陷。

STEP 07

三選一改進

根據失敗歸因，針對性修正特徵模型、執行演算法或風險限額。

STEP 08

全套重跑

模型或參數調整時，重新執行完整測試集，確保整體表現未出現退化。

將軟體工程的評測循環，落實到全天候運作的 Crypto 量化交易。

Ryden AI 運行系統化交易架構，研究員與工程師在統一程式庫中協同開發，共同遵循標準化 eval 驗證流程。

系統以當前實際可行的模型能力為基礎設計。由於數碼資產市場全年無休，評測流程與風控機制全程自動化運行，無需人工干預。

檢視 The Eval Set 規則
評測規則

測試集持續累積市場極端案例，曾檢驗出策略缺陷的測試均永久保留。

持續累積
RULE 01

永久保留

每次顯著的市場回撤都會轉化為永久回歸測試，持續防範同類風險。

RULE 02

全套通過

策略必須完全通過整套測試集才能進入實盤。評測結果為系統自動上線閘門。

RULE 03

嚴格邊界覆蓋

即使平均準確率達標，若存在未受控的極端尾部風險，策略仍無法通過評測。

RULE 04

定期精簡

定期檢視既有風控約束與參數，確認哪些條件可隨模型架構演進而簡化。

測試集項目旨在檢驗策略在流動性驟降、相關性轉變與極端延遲下的承受力，及早確認訊號的適用邊界。

策略作者不參與自身模型的驗收評定。獨立的風控引擎依據預設參數執行評測，確保結果客觀。

常見問題
系統

整合研究、執行與風控的四項核心系統。

涵蓋多元市場結構的 Crypto 量化策略組合。每項策略均具備明確容量上限、自動風控機制與定期的 eval-set 驗證。

  • 動能研究
  • 統計套利
  • 波動率策略
  • 容量建模

基於時點對齊（point-in-time）數據訓練梯度提升樹與深度序列模型。所有模型必須通過完整 eval 測試集方可上線。

  • 時點對齊特徵
  • 滾動前向驗證
  • 市場狀態識別
  • 另類數據處理

執行質素直接決定策略成敗。系統即時監察實際滑價與模型預期的偏差，滑價超出容許範圍即判定為執行失效。

  • 智能訂單路由
  • 市場衝擊與成本模型
  • 低延遲連線節點
  • 成交質素分析

落單前限額與自動減倉直接嵌入交易路徑。一旦觸發限額閾值，系統立即自動縮減倉位或暫停交易。

  • 落盤前限額
  • 即時風險價值（VaR）
  • 尾部與壓力測試
  • 自動緊急停機機制
（03）/ 常見問題

關於這個交易台。

常見問題

由日常工作開始

說出那份工作、團隊信任的數據，以及不能改的規則。

聯絡團隊

專注於高流動性數碼資產現貨市場。部位規模受各策略流動性與容量限額約束，達到上限即停止擴展規模。

風控模組直接串接在下單流程中。每項策略皆設有盤前敞口上限、回撤自動減倉閥值與全局停機開關，並提供即時部位與風險數據監控。

系統持續追蹤實盤與回測表現的偏離度。一旦追蹤誤差超出預設容許區間，系統自動降載部位。

運行中的策略會定期重跑其基準 eval 測試集，代碼更新時亦同步驗證。若未達標，系統自動限制其交易權限。

我們不公開核心程式碼或 Alpha 訊號演算法。合資格機構對手方在保密協定下，可查閱營運架構、風控機制與執行延遲等技術指標。

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